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siriwei · 2020年11月06日

equity forwards求Nf

  1. CFA III
  2. Derivative
经典题R16，1.2题第1问。 为什么乘的是target allocation的154million，而不是current portfolio value的182million？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

解析是分了两步，第一步是把股票规模从182降至154，也就是把（182-154）=28million股票的beta降至0，这一步完成后股票规模已经调整到154了，

所以第二部调整beta，就直接用154million来做的。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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