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凉茶325 · 2020年11月06日
derivative基础班166页为什么这里的target beta是1 ，题目中哪里说了呀
xiaowan_品职助教 · 2020年11月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
同学想问的是目标是复制指数这道题对吧，因为一个标的资产β的定义就是大盘变化一个单位，标的资产价格变化多少个单位，现在这个指数就代表大盘表现，所以要复制这个指数的组合和指数本身变化是同步的，所以target beta = 1
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
