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Spencer · 2020年11月06日

CFA 二级 Quantitative Method Reading 4&5 Multicollinearity

  1. CFA II
  2. Quantitative
老师请问，这里多重共线性的表现 1. correlation 很高；2 三者并存即有多重共线性（1）R2很大 （2）T检验不显著 （3）F检验显著 的第二点Ｒ平方大，大概指多少呢？怎样判断Ｒ平方大就认为是有多重共线性呢？
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星星_品职助教 · 2020年11月06日

同学你好，

R-squared多大算大这个没有明确界定。考试的时候也没法用数值考这点。主要还是得看另外两项。

可能的考法是题干直接描述t检验不显著，F检验显著，R-squared很大，问这可能是存在什么问题。或者通过具体数字可以判断出t不显著但同时F显著，R-squared给个基本不会造成歧义的值，选择可能是什么问题或者说这种情况是多重共线性对不对。

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