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taiyang · 2020年11月06日
pvbp如果是求利率变动1%，value的变动，那Dollar Duration不是已经是乘以1%了么，为啥dd还要再除以10000？是不是应该除以100就行了呢 还是说pvbp就是求利率变动0.01的时候，value变动万分之几
Olive_品职助教 · 2020年11月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
pvbp是利率变动一个bp，也就是0.0001，asset value 变动的金额。PVBP=MV*Duration*1bp
money duration=MV*duration。
两者就差了一个乘以1bp，一个不乘（也可以理解成乘1）。1bp和1是1000倍的关系。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
