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XP · 2020年11月05日

问一道题:NO.PZ2020011303000061

问题如下:

What does the delta-normal model assume?

选项:

解释:

The delta normal model assumes a linear relationship between changes in the value of a portfolio and the changes in the value of the portfolio risk factors.

请问这是哪个知识点?完全想不起来

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


delta是期权对underlying asset价格的一阶导,也就是underlying 变化1期权变化delta的线性关系。

当然也可以按照描述里的组合价值变化与风险因子价格变化的线性关系来描述。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!