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jaydengu · 2020年11月05日

Alternative-Specialist hedge fund strategy

老师,可以解释下红框的话,也同时解释下Trade 1和3吧,看不懂他们的具体操作,谢谢。

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,这里说的意思是,加入这个volatility的头寸之后,可以对冲掉股票的一部分风险。这是在我们Volatility strategy下面outright long volatility traders这个知识点,也就是直接做多volatility。因为股票和期权的价格是负相关的。volatility上升,option price上升,而volatility上升,对于股票来说,re上升,DCF下的value下降,所以price是下降的,所以两者之间是负相关的关系。所以为了起到和equity的对冲作用,我们一定是long stock + long opiton,而这三个trade当中,只有C选项是long option,就选C。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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