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张震宇 · 2020年11月05日

数量经典题 Model misspecification 的题目:9.1

老师好,想问一下这道题 题目中说omitted variable is correlated with variables included in the model, 就是说残差项和x有关联,因此违反假设。 这里违反的假设是不是违反了heteroskedasticity假设?如果是的话,在这个违反这个假设下,是not affect the consistency of regression parameter estimators,且 coefficient estimates are not affected,and standard error is unreliable estimates。这和正确答案A选项是想冲突的。 麻烦解释一下,谢谢。
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月05日

同学你好,

1. 这道题目里已经提示你这是一个“omitted variable”了,所以问题是omitted variable bias,而不是其他的问题。

2. “correlated with variables included in the model”是omitted variable的两个必备条件之一(另一个是这个omitted variable可以解释Y),因为只有满足了这个条件,残差项和其他的X变量之间才会有相关关系,这条违背的是“自变量X不能和残差项有相关关系”,这条假设被违背后,整个模型的建立就错了,所以属于model misspecification的问题,这个问题比异方差,序列相关等更严重一些。

以上两点就可以明确考点是在考察omitted variable bias或者说是model misspecification的后果,进而就可以直接解题。

3. 这道题和(条件)异方差没有关系。条件异方差指的是残差项的方差随着X的变化而有规律的变化,题干中并未体现出这点信息。所以也不需要考虑条件异方差的后果。

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