张震宇 · 2020年11月05日
星星_品职助教 · 2020年11月05日
同学你好,
1. 这道题目里已经提示你这是一个“omitted variable”了,所以问题是omitted variable bias,而不是其他的问题。
2. “correlated with variables included in the model”是omitted variable的两个必备条件之一(另一个是这个omitted variable可以解释Y),因为只有满足了这个条件,残差项和其他的X变量之间才会有相关关系,这条违背的是“自变量X不能和残差项有相关关系”,这条假设被违背后,整个模型的建立就错了,所以属于model misspecification的问题,这个问题比异方差,序列相关等更严重一些。
以上两点就可以明确考点是在考察omitted variable bias或者说是model misspecification的后果,进而就可以直接解题。
3. 这道题和(条件)异方差没有关系。条件异方差指的是残差项的方差随着X的变化而有规律的变化,题干中并未体现出这点信息。所以也不需要考虑条件异方差的后果。