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和棋 · 2020年11月04日

在Collateral和Credit Risk Exposure中，一些名词概念的问题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

Collateral有一个Minimum Transfer Amount，请问如果MTA是5000，当风险敞口变成6000，是把6000价值的Collateral全部转走还是只转走1000块呢？

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2 个答案

袁园_品职助教 · 2020年11月06日

是的，超过MTA就要转移

袁园_品职助教 · 2020年11月05日

当风险敞口变成 6000，就需要转移 collateral

但是 collateral 的价值 不一定就是6000，可以是 5000，可以是50000，可以是500000…这个跟 MTA大小没有关系

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