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marionking · 2020年11月03日

问一道题:NO.PZ2015121801000108

问题如下:

Which of the following performance measures is most appropriate for an investor who is not fully diversified?

选项:

A.

M-squared.

B.

Treynor ratio.

C.

Jensen’s alpha.

解释:

A  is correct.

M-squared adjusts for risk using standard deviation (i.e., total risk).

这几个方法哪个是full diversified,哪个not full diversified总是记混。请问有没有好的记忆方法?

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年11月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学可以很简单的记忆公式里面关于风险的标示是beta 还是standard deviation,前者是分散后者是总风险。这样从公式到这个全部都记住了


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