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saimeiei · 2020年11月03日

固定收益经典题4.1

老师你好,这道题C选项还是不理解。进入回购协议的话,相当于把债券给对手方,自己收到现金,那么久期是下降的吧,如果卖这份合同,那么正好增加了久期,那么c也对啊
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月04日

同学您好,

咱们仔细听老师的讲解会发现,sell an Overnight repurchase agreement 是把原来的合约给结束了,原来有这份agreement 现在清空了,所以那么duration就会降低而不是增加。

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