开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Claudia66 · 2020年11月03日

surplus at risk经典题目中,为什么算return的时候

surplus at risk百题中,为什么全return的时候,一个用surplus growth,一个要用surplus 0时刻再加上surplus growth

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月04日

同学你好,

4.3 问的是 Surplus at risk,求 expexted surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%

4.4 问的是(带上原有的surplus)的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少(这个问法已经不是surplus at risk),所以先计算 expexted surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7(而不是 expexted surplus growth)

在考试的时候建议优先按照4.3的方法计算

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 692

    浏览
相关问题