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cherry · 2020年11月03日

CFA2级衍生品经典题

这里还是不明白,题目是short call,怎么选出来的B选项还是long call 的选项呢?不应该在等式右边整体加个负号,也就是A选项呢?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这道题的问题是如果要进行套利该如何操作,完整的操作方式应该是卖出被高估的call,并且买入合理定价的call,这样可以赚取差价。

卖出call这部分题干中给了,所以我们应该选择的是买入合理定价的call。


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