saimeiei · 2020年11月03日

固定收益经典题3.7

老师你好，这道题选2，但是2的Money d是比liability小的，在考试中怎么判断是closely match呢？比如相差多少算是closely math？

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月05日

他这一题的出题点就是考convexity所以解释也是说的通的。考试的时候，各个条件应该会看的更明显，这一题记住有这种出法，考试的时候多思考几个角度即可。

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月04日

同学您好，

相差多少算是closely math？其实这个是没有具体标准的，但一般咱们看见一个比较大的数字，前几位数都相同，比如这一题，百万级别的只差几百，我们就可以认为是closely match。

当然这样不能100%的保险，所以我们需要用其它条件来排除，比如这一题用的Covextity A> Convextiy L 且尽可能最小来判断。

如果其它条件排除了，仍然有多个选项，那么久说明这一题在抠duration,反之就是没有在意这细小的差别。