xiaowan_品职助教 · 2020年11月04日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
要分两种情况讨论:
1. 如果是OTM/ITM的期权,那么临近到期时,它的状态的确定性会越来越大,所以gamma确实会减小
2. 如果是ATM的期权临近到期,它的状态不确定性会非常大,真正到期时有可能是价内也有可能是价外,所以gamma值会变大。
你截图划重点的这句话我认为也没有问题,因为它说这个期权有high intrinsic value,说明是一个深度价内期权,且临近到期,那么到期时它大概率还是一个价内期权,所以gamma是会减小的。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2020年11月08日
所以老师,就是根据gamma分布的图形omim是两遍,atm是最秃的位置是这么理解吗?