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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2020年11月03日

gamma大小比较

老师,求教关于下面分析gamma临近到期日的取值到底是最大还是最小?
2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年11月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

要分两种情况讨论:

1. 如果是OTM/ITM的期权,那么临近到期时,它的状态的确定性会越来越大,所以gamma确实会减小

2. 如果是ATM的期权临近到期,它的状态不确定性会非常大,真正到期时有可能是价内也有可能是价外,所以gamma值会变大。

你截图划重点的这句话我认为也没有问题,因为它说这个期权有high intrinsic value,说明是一个深度价内期权,且临近到期,那么到期时它大概率还是一个价内期权,所以gamma是会减小的。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2020年11月08日

所以老师,就是根据gamma分布的图形omim是两遍,atm是最秃的位置是这么理解吗?

xiaowan_品职助教 · 2020年11月08日

同学你好,

是这样的哈,你最初提问中的图形也可以表达这个意思。

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