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林迦南 · 2020年11月02日

讲义485页

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

请问资本金超过CRC是安全的，还是超过WCDR？谢谢！

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


CRC？credit risk capital么？它本身的意思就是要为信用风险准备的资本金啊，这个资本金要超过485页红字标的那个公式就可以了，(WCDR - PD) × LGD × EAD


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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