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林迦南 · 2020年11月02日

讲义465页

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

没听懂adjusted exposure里面的alpha*COMu，如何理解在没使用的授信额度上打alpha，麻烦老师举个例子，谢谢！

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月03日

同学你好，

比如给A企业的总授信是100亿，现在A企业已经使用了20亿，

然后COM=100-20=80e

假设alpha=30%，那adjusted exposure=20+30%*80=44e

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