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lvlaughing · 2020年11月02日
星星_品职助教 · 2020年11月02日
同学你好,
你写的公式的适用范围是同时投资于一个active managed portfolio和benchmark portfolio的情况。对应的SR是这个综合投资的总portfolio的SR。这道题里并没有又投资主动管理的组合同时又投资benchmark,并不适用这个公式。
算IR直接用定义公式计算就可以。