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Claudia66 · 2020年11月02日

不是说VAR不满足次可加性吗,但是感觉第一张图片的描述是次可加呀

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个要站在考试的角度看问题了。

首先,不假设正态分布,而是使用XX天数个数的情况算出的var是不满足次可加性的,这个可以结合图二的时候上课举的例子,上课举了个比较极端的反例证明var不满足次可加性。(前面这句话了解即可,作为单独结论考察的可能性大一些)

然后我们转回图1,后续我们聊的单独的var和组合的var一般都不以前面举那个极端情况的反例作为情况,所以一般的情况(或者说考试涉及计算的适用情况)下,var还是满足次可加性那个公式的。


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