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XP · 2020年11月01日

问一道题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
2020.11 FRM一级 2020.10月综合考 No.PZ2016082404000038 (选择题)

算出来VAR=232，为什么还要乘以delta呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


本题中先求出的是index的var，要映射到期权的var的话就要通过delta，在本题中delta是决定option价格随着underlying变化的唯一单位（不考虑凸性）


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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