开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
施宏斌 · 2020年11月01日
在第二问中 的第一个选项
对答案没有疑问 。
但是如果A选项中 ，做一些修改，把进入的Forward 合约的方向改对了， 改成 Pay GBP/Receive EUR，即可满足Currency Neutral 之后。 这个时候 A表现会比B更好， 是否成立。？
实际Pay off
我的理解的逻辑，3年期的 利差最大， 0.55 然后，然后汇率风险通过Forward 对冲掉，可以形成最有好的一个策略， 相对于B
这个逻辑是否顺的 ？
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月03日
同学您好，
如果改对了但果然可以选，
我不确定我有没有完全弄明白您的意思，但这么改不就和B选项一样了么。B选项也是3年期的利差最大0.55%不是么。
老师也在讲解中强调了为什么B选项是选择的3年期而不是5年期，正应为此时的利差0.55%是最大的。
