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myhome0902 · 2020年11月01日

基础班讲义例题P232

  1. CFA III
  2. Derivative
怎么从delta和gamma的角度来看这段话，我看不太懂，老师可以详细解释一下吗？谢谢～
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

其实前面的一页已经可以解答问题了。这边是教材延发散的一个关于gamma的讨论，gamma是option价格对于标的资产价格变化的二阶导，对于long option的一方来说，gamma越大越有利。可以参考一下我截图的二级衍生相关内容：

 


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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