开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Lnn · 2020年11月01日

Reading 25 课后题 portfolio construction 02

  1. CFA III
  2. Equity

第十题：请问这一题在算index weight时为什么用AUM 250mm X 0.2%， 而不是用market capitalization 3billion X 0.2%？谢谢！

添加评论
1 个答案
已采纳答案

maggie_品职助教 · 2020年11月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为我们要计算的是基金经理最大持仓（在组合里最多能够买多少这只公司的股票），肯定乘以的是基金A有多少钱即AUM=250M。


-------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 275

    浏览
相关问题