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Lnn · 2020年11月01日

Reading 25 课后题 portfolio construction 02

  1. CFA III
  2. Equity

第十题：请问这一题在算index weight时为什么用AUM 250mm X 0.2%， 而不是用market capitalization 3billion X 0.2%？谢谢！

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年11月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为我们要计算的是基金经理最大持仓（在组合里最多能够买多少这只公司的股票），肯定乘以的是基金A有多少钱即AUM=250M。


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努力的时光都是限量版，加油！


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