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Maggie · 2020年10月31日

经典题surplus at risk 4.4题,为什么关于expected surplus的求解不是计算surplus的变化量

老师你好!如题所述


在计算surplus at risk的时候,expected surplus应该是等于ΔS=ΔA-ΔL, 在这道题里也就是-0.3,可是答案里是9.7,也就是用S+ΔS得到的,请帮忙澄清一下到底应该怎么算,谢谢


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


4.3 问的是 Surplus at risk,就按照老师上课讲的方法做,先求 expexted surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%

4.4 问的是(带上原有的surplus)的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少(这个问法已经不是surplus at risk),所以先计算 expexted surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7(而不是 expexted surplus growth)


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努力的时光都是限量版,加油!


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