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小玲珑 · 2017年12月08日

问一道题：NO.PZ2017092701000005 第9小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
Company3 没有stationary问题而是有序列相关问题 为什么修正不是用AR2而是用first differenced
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1 个答案

源_品职助教 · 2017年12月09日

因为数据首先呈现指数函数的特征，所以我们第一步要对其去指数化，也就是求对数。

第二自回归模型本身就是解决序列相关问题的有效有段，比如解决季节性因素问题。

一阶差分多用于解决数据不平稳的问题。

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