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和棋 · 2020年10月29日

问一个RWA计算的问题

假如我市场风险99% 10天的Var算出来时100M,那么我为市场风险准备的资本金和市场风险的RWA分别是多少?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月30日

同学你好,

你给的条件不足,没有办法计算市场风险的RWA哈。可以看一下下面的公式,上面那个是资本金,下面是RWA的公式。在讲义的94页。

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