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biguo · 2020年10月29日

portfolio VWAP

  1. CFA II
  2. Portfolio
基础班讲义300页 请问一下题目这里the market was 10.12bid for3000shares 2000 shares offered at 10.24 是说当提交交易指令时 市场里挂有3000股10.12的卖单  挂有2000股10.24的买单吧？但是VWAP不需要考虑这些，只需要execution price？还有后面的fund的那个价格10.068是怎么算的呢？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年10月30日

同学你好，

这道题上课时候详细讲过，对应的视频如下，可以去听一下。

问题1：计算价格时要看实际成交价

问题2: 10.068的由来可以参照视频截图里圈出来的公式。

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