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tongtonggong · 2020年10月29日

Derivatives : currency swap

  1. CFA II
  2. Derivative
问个基础问题：currency swap中货币是浮动利率时，当作是浮动债券折现，债券折现为什么只要折第一期的本金+Libor利率，后面没有现金流了吗？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

浮动端的计算是基于固定收益里浮动利率债券定价的方式，浮动利率债券每个付息日价格都会回归面值，所以每次只要考虑一期的Libor就可以了。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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