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tongtonggong · 2020年10月29日

Derivatives : currency swap

问个基础问题:currency swap中货币是浮动利率时,当作是浮动债券折现,债券折现为什么只要折第一期的本金+Libor利率,后面没有现金流了吗?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

浮动端的计算是基于固定收益里浮动利率债券定价的方式,浮动利率债券每个付息日价格都会回归面值,所以每次只要考虑一期的Libor就可以了。


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