为什么managed futures比global macro更右偏啊？

这两个策略可不可以理解为，global macro是利用五花八门的策略抓住宏观赚钱机会，managed futures是用五花八门的衍生品抓住宏观赚钱机会？具体方法一样只不过第二个必须通过衍生品？能举个例子吗具体怎么做那为什么managed futures是右偏呢？如果趋势抓错了，也可能赔很多啊，那为什么不是左偏风险呢？另外我听课俩方法差不多的话，凭啥global macro人家就不是右偏呢？

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韩韩_品职助教 · 2020年10月29日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，MF投资的就是期货，不投资其他衍生品。MF之所以右偏，是因为它的策略特征是赚会赚很多，但是亏损因为严格的止损策略所以亏不会亏很多。MF我们具体讲了两种策略，就是cross sectional 和 time series。

global macro没有讲具体的策略如何去构建，只是大体了解是top down的方式去做，就像你说的用五花八门的策略抓住宏观赚钱机会。但是它没有MF的特征，所以不是右偏的。

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