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香蕉树上的考拉 · 2020年10月29日
是这样分析的吗
A。 KRD衡量的是每个关键时间点利率的改变对价格的影响,所以是对的
B C都是只能衡量parallel 移动下的利率的改变对价格的影响
吴昊_品职助教 · 2020年10月29日
同学你好:
Key rate duration可以衡量非平行移动,现在题干中有“steepening of the yield curve”,这就属于非平行移动(收益率曲线更加陡峭、更平、曲度更大或者更小)。所以我们选择A,KRD.
而B和C只能衡量平行移动,所以错误。