扑扑扑 · 2020年10月28日
问题如下：
Assume the exercise price=$20, risk-free rate=3%, the expiration=0.5, and the spot price of the underlying=$30, the minimum price of European call is:
选项：
A.$10.29
B.$10
C.$0
解释：
A is correct. The minimum European call price=30-20/(1+0.03)^0.5=10.29
请问这个expiration是什么东西？为啥计算时候放在T-t的位置？
NO.PZ2016031202000023 问题如下 Assume the exercise price=$20, risk-free rate=3%, the expiration=0.5, anthe spot priof the unrlying=$30, the minimum priof Europecall is: A.$10.29 B.$10 C.$0 A is correct. The minimum Europecall price=30-20/(1+0.03)^0.5=10.29中文解析最小值是max[0, S0-X/(1+r）T ] ，如果S0-X/(1+r）T 大于0，那么最小值就是S0-X/(1+r）^T。如果S0-X/(1+r）T 小于0，那说明S0-X/(1+r）T 是负的；那最小值就是0. 欧式期权不是不能提前行权吗？
NO.PZ2016031202000023 老师这个题 我按答案算了一遍 但是 算不出开10.29 只能算出来9.85 咋回事
请问最小值是max[0, S0-X/(1+r）^T] ，实际情况中，是否存在price在0到S0-X/(1+r）^T之间的情况？谢谢
老师，这道题是哪个知识点，我好像不理解。。。
