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Roseline · 2020年10月28日
老师好，FRM二级Credit Risk经典题Section 9第2.6题（无答案版本第20页），在计算DD的时候，为什么不能用下图红色圈圈的那个公式？
袁园_品职助教 · 2020年10月29日
红圈圈的公式是用asset的市价和liability算标准差倍数
这道题是要根据资产收益率和μ算公司的physical PD（违约率）
一般如果给了ROA或者收益率之类的就用d2那个公式
