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myhome0902 · 2020年10月27日

Risk reversal

  1. CFA III
  2. Derivative
这个头寸到底是什么呀，后面讲义的例题p94选项c, long position in risk reversal解析中写的是long call short put
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月27日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

risk reversal的头寸是long call + short put，collar的期权头寸则相反，是long put + short call，

这页ppt主要是配合着教材的小标题制作的，确实会有一些容易混淆，我把教材相关截图放在下方，同学可以参考


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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