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nuankaka · 2020年10月25日

问一道题：NO.PZ2018091701000048 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下：

Please calculate the correlations between the forecasted active security returns and the actual active weights based on the following table:

Which manager’s TC is the highest?

选项：

A.

The same.

B.

Manager 1

C.

Manager 2

解释：

C is correct.

考点：TC的计算

解析：用金融计算器计算：

想请教一下 以第一行为例 Portfolio A的这四个数字分别是怎么得出来的呢？ 看了TC怎么求 但还是有点糊涂 
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年10月25日

同学你好，

前两列的数字0.67和0.53是根据公式risk-weighted forecast=μ/σ计算得来的，分子是两个manager分别对应的“E(RA)”，分母σ对应的是risk那一列

对于portfolio A，Manager 1的0.67=0.1/0.15；manager 2的0.53=0.08/0.15。

后两列的数据是用两个manager分别对应的△w，和risk那一列对应的σ相乘得到的。-0.03=-0.2×0.15；0.015=0.1×0.15.

其余数字以此类推，然后按计算器就可以了。

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正确答案是: B A The same. B Manager 1 C 不正确Manager 2 数据统计 做对次数: 1123 做错次数: 429 正确率: 72.36% 解析 C is correct.

2019-12-08 05:59 1 · 回答