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张人天 · 2020年10月25日
星星_品职助教 · 2020年10月25日
同学你好，
可以这么想，positive correlation就是这一期为正，下一期还为正。或者这一期为负，下一期也为负。平均来看波动偏小，即standard error偏小，这个时候根据公式，t统计量是偏大的。
negative correlation就是这一期如果为正，下一期肯定为负，再下一期又波动到正数。平均来看，这种情况的波动大，所以standard error也大，这种情况下t统计量是偏小的。
