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Sia · 2020年10月25日

volatility trading

  1. CFA III
  2. Alternative
老师你好！ 在volatility trading strategies中，李老师视频中讲gamma不好，这是因为这个策略需要把delta和gamma都hedge掉、所以gamma不好吗？ 因为gamma大，凸性就大，一般情况下越凸越好，但是这个策略不是这种方式。 这样理解是对的吗？
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年10月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的同学，不同的策略，有不同的出发点和理解方式，对于volatility trading，因为我们只想保留volatility，所以需要把其他的因素都给对冲掉，才会说gamma不好。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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