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香蕉树上的考拉 · 2020年10月25日

2019 A 二级PM Q55

答案解释说VAR要看minimum loss.可是何老师 说看左边是最小,看右边是最大 ,是不是考试还是要细一些,以minimium loss为标准

2 个答案
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星星_品职助教 · 2020年10月25日

同学你好,

没有截图,我不知道你具体的问题是哪个。但对于VaR而言,最大还是最小损失要看对应的是什么概率,如果是左尾的那个比较小的概率,那么就是最小损失,因为左尾其余的损失都比分位点处损失大。越往左越大。

如果是右尾比较大的概率,如99%,那么就是最大损失,因为分位点右侧如果是损失的话就比分位点损失要小,剩下靠右侧的部分就是盈利了。

我估计你问的是:

For corporate banking, Klink believes that credit deterioration is a primary risk exposure and states that “over any one-month period, there is a 1% probability of incurring a single-name loan loss for an amount that is not greater than 0.55% of the loan portfolio.

这里面“not greater than 0.55%...”的意思是≤0.55%,也就是最大损失是0.55%,这个描述是不对的,从1%的角度出发,应该用minimum loss的方式来描述VaR。

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下次至少把答案和解析部分截个图,不然问题只能靠猜,找mock效率也很低。
 

香蕉树上的考拉 · 2020年10月26日

题目号已经写清了谢谢

星星_品职助教 · 2020年10月26日

@ 香蕉树上的考拉

同学你好,如果就写一个题号就可以的话,根本就不需要提出截图的要求。题号没写清楚也无法给你回复。

不截图的话,每道题都需要去调用mock翻找,效率极低。此外,问题的描述也需要清楚,例如哪个选项你不明白。不然助教就得答案解析每一句话都看,去猜到底哪个地方给你造成了困扰。这样都会导致本来一分钟就可以回答的题,需要几倍的时间去回答。效率被人为的降低了。回复慢的话损失的还是你。所以建议至少要把答案和解析那一页截图。

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