开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
zjcjrd · 2020年10月24日
小刘_品职助教 · 2020年10月27日
同学你好
因为195*5%+1=10.75
应该选“10.75个”,所以基于谨慎原则应该选第10大损失。
小刘_品职助教 · 2020年10月25日
同学你好,
咨询了老师,更新一下回答哈~
195个数据,95%的VaR基于谨慎性原则,取第10个数据。如果不是整数,应该用插值法,不过书上说简单点,取平均也可以。但因为没有这个选项,所以只能谨慎处理,VAR取倒数第10个
99%的ES就取1个数。
zjcjrd · 2020年10月27日
为什么谨慎处理选第10个
这个跟老师讨论了一下,二级书上就明确了按n*a%+1,一级按n*a%,对于如果样本是奇数算出来如何处理的情况,原版书上也没有明确,如下图所示,95%的VaR也有一种处理方法是第11个数和第10个数取个权重,但是原版书没有列明。
你这么提问是看到什么题目了吗?因为我们的经典题和题库里也没搜到相应的题目。