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zjcjrd · 2020年10月24日

var

老师,一共195个数,95%CL的var是不是取第11个数,99%的ES取2个数?
3 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月27日

同学你好

因为195*5%+1=10.75

应该选“10.75个”,所以基于谨慎原则应该选第10大损失。

小刘_品职助教 · 2020年10月25日

同学你好,

咨询了老师,更新一下回答哈~

195个数据,95%的VaR基于谨慎性原则,取第10个数据。如果不是整数,应该用插值法,不过书上说简单点,取平均也可以。但因为没有这个选项,所以只能谨慎处理,VAR取倒数第10个

99%的ES就取1个数。

 

zjcjrd · 2020年10月27日

为什么谨慎处理选第10个

小刘_品职助教 · 2020年10月25日

同学你好,

这个跟老师讨论了一下,二级书上就明确了按n*a%+1,一级按n*a%,对于如果样本是奇数算出来如何处理的情况,原版书上也没有明确,如下图所示,95%的VaR也有一种处理方法是第11个数和第10个数取个权重,但是原版书没有列明。

你这么提问是看到什么题目了吗?因为我们的经典题和题库里也没搜到相应的题目。

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