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十六岁的烟火 · 2020年10月24日
小刘_品职助教 · 2020年10月25日
同学你好,
久等啦~
又咨询了老师,离散的数据,过去195天的数据,算95%的ES,是尾部的9个数字取平均。
99%的VaR基于谨慎性原则,取倒数第2个。
BTW,如果算出来不是整数,应该用插值法更合适,不过书上说简单点,取平均也可以。但因为没有这个选项,所以只能谨慎处理,VAR取倒数第2个。
十六岁的烟火 · 2021年04月25日
嗯 这是去年10月份的考题
这个跟老师讨论了一下,二级书上就明确了按n*a%+1,一级按n*a%,对于如果样本是奇数算出来如何处理的情况,原版书上也没有明确,如下图所示,99%的VaR也有一种处理方法是第2个数和第3个数取个权重,但是原版书没有列明。
你这么提问是看到什么题目了吗?因为我们的经典题和题库里也没搜到相应的题目。