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十六岁的烟火 · 2020年10月24日

关于ES计算

离散的数据,过去195天的数据,算95%的ES和99%的VaR。 ES是最大的10天loss求平均吗 VaR是倒数第3个数吗
2 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年10月25日

同学你好,

久等啦~

又咨询了老师,离散的数据,过去195天的数据,算95%的ES,是尾部的9个数字取平均。

99%的VaR基于谨慎性原则,取倒数第2个。

BTW,如果算出来不是整数,应该用插值法更合适,不过书上说简单点,取平均也可以。但因为没有这个选项,所以只能谨慎处理,VAR取倒数第2个。

十六岁的烟火 · 2021年04月25日

嗯 这是去年10月份的考题

小刘_品职助教 · 2020年10月25日

同学你好,

这个跟老师讨论了一下,二级书上就明确了按n*a%+1,一级按n*a%,对于如果样本是奇数算出来如何处理的情况,原版书上也没有明确,如下图所示,99%的VaR也有一种处理方法是第2个数和第3个数取个权重,但是原版书没有列明。

你这么提问是看到什么题目了吗?因为我们的经典题和题库里也没搜到相应的题目。

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