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孔厚融 · 2020年10月23日

risk parity中beta的推导过程

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

asset i的return和portfolio的return之间回归怎么求beta

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年10月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


回复中不太好打公式，用图片代替：

这里需要用到一级组合以及二级数量的知识。但三级考试中不要求推导，掌握结论即可。


-------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！


孔厚融 · 2020年10月28日

多谢解答！！

孔厚融 · 2020年11月03日

请问老师COV（Ri，RM）展开公式是什么呢

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月03日

COV（Ri，RM）=ρσiσM

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