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孔厚融 · 2020年10月23日

risk parity中beta的推导过程

asset i的return和portfolio的return之间回归怎么求beta

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年10月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


回复中不太好打公式,用图片代替:

这里需要用到一级组合以及二级数量的知识。但三级考试中不要求推导,掌握结论即可。


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努力的时光都是限量版,加油!


孔厚融 · 2020年10月28日

多谢解答!!

孔厚融 · 2020年11月03日

请问老师COV(Ri,RM)展开公式是什么呢

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月03日

COV(Ri,RM)=ρσiσM

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