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LHY · 2020年10月22日

market

不应该是乘以1.65吗? 另外这个2.326是哪里来的?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


给的是95%的分位点,但是market risk的计算要用的事99%的分位点,要换算过去的,2.326对应的是99%。


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