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LHY · 2020年10月22日
不应该是乘以1.65吗? 另外这个2.326是哪里来的?
品职答疑小助手雍 · 2020年10月23日
嗨,爱思考的PZer你好:
给的是95%的分位点,但是market risk的计算要用的事99%的分位点,要换算过去的,2.326对应的是99%。
-------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!