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Lisa Li · 2020年10月22日

原版書R35 例題

您好 想請教一下R35原版書例題 P.232 Example 12的第二題 Cumulative Return分別是如何算出來的呢?謝謝!
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年10月23日

同学你好:

cumulative return就是return的累计,出现偏差的原因应该是小数点保留的误差,同学不必太在意。而且我们在这边计算upside capture、downside capture和capture ratio的时候,也用不到cumulative return。

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