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凉茶325 · 2020年10月22日

为什么volatility 下降是short option 

为什么volatility 下降是short option 反之是long 
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

因为波动上升表明预期未来标的资产价格波动范围比较大,那么option在到期时可能获得的payoff也相应会比较大。

例如,这页课件中,buy call获利的条件就是1. 预测的方向对了,即价格确实上涨 2.波动率上升,即可能会上涨更大的幅度。

 


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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