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quietvivian · 2020年10月22日

动态对冲理解

老师,麻烦讲解下谢谢

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


我看李老师上课讲的挺清晰的啊,这个interest cost主要就是你要垫多少钱去坐着对冲的问题。

你要hedge一堆期权的空头,假设是call,那就要long 股票。

期权delta越高,你需要long的股票就越多,ITM的期权delta最大,所以你需要买的股票就越多,垫的钱也就越多。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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