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quietvivian · 2020年10月22日
老师，麻烦讲解下谢谢
品职答疑小助手雍 · 2020年10月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
我看李老师上课讲的挺清晰的啊，这个interest cost主要就是你要垫多少钱去坐着对冲的问题。
你要hedge一堆期权的空头，假设是call，那就要long 股票。
期权delta越高，你需要long的股票就越多，ITM的期权delta最大，所以你需要买的股票就越多，垫的钱也就越多。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
