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quietvivian · 2020年10月22日

奇异期权

老师,这道题没有听懂,麻烦讲解一下,谢谢


图片发不出来。金融市场与产品-- S15 奇异期权--第1.7题

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月23日

同学你好,

这道题其实不是考察奇异期权,是在考察一种数学变换的思想,李老师上课说的还挺清楚的。

在t=0.5时刻,因为不确定是C还是P,所以表达式是max(C,P),然后用put-call parity,把P用C的表达式表示出来,再做个数学变形。 

因为最后的表达式可以在全时间提取出来了一个C,所以其实从头寸的方向可以直接选A了。

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