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•西• · 2020年10月22日

巴塞尔协议

何老师将的netting的时候,在计算第二项add-on factor*np中1、np是用netting后的20吗?如果用的是netting后的数字,add-on factor取决与a与b的哪一份合约?可能是不同的合约类型,;2、每一个交易对手做一个netting吗?
1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月23日

同学你好,

1)不同类型的合约不可以做netting,所以不会有你这种情况

2)是的,每一个交易对手做一个netting,在现实生活中也是这样的,所以有时候为了更多的netting,会在交易对手机制上设计中央交易对手。

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