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•西• · 2020年10月22日

巴塞尔协议

  1. FRM II
  2. Basel Accord
何老师将的netting的时候，在计算第二项add-on factor*np中1、np是用netting后的20吗？如果用的是netting后的数字，add-on factor取决与a与b的哪一份合约？可能是不同的合约类型，；2、每一个交易对手做一个netting吗？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月23日

同学你好，

1）不同类型的合约不可以做netting，所以不会有你这种情况

2）是的，每一个交易对手做一个netting，在现实生活中也是这样的，所以有时候为了更多的netting，会在交易对手机制上设计中央交易对手。

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