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vivian_zm · 2020年10月21日

2017 Practice exam 第60题 diversified VaR求解

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

请问portfolio diversified VaR是怎么计算的，答案没看明白，谢谢！

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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年10月21日

同学你好，

我个人觉得这道题有点问题，答案里求的diversified VAR应该是算的diversified VAR和undiversified VAR之间的差异。

diversified VAR就是最开始计算的VARp

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