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sureli · 2020年10月19日

为什么不等到第11个月价值确认了，一次性hedge 对应第11个月的价值呢？

  1. CFA III
  2. Derivative
现在中间hedge这么多次，每次之间都是相互抵消的，为什么不等到第11个月，只对第12个月hedge一次呢？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年10月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

short forward的目的是在0时间点到12时间点这个时间区间内，资产都在一个被hedge的状态下，每次roll的目的是调整规模，使得整个过程中forward规模可以和最新的资产规模相匹配。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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