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远仔 · 2020年10月19日

money duration和bpv的问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
money duration是利率变动1%，价格变动多少 bpv是利率变动一个bp，价格变动多少 那两者的区别不就在于1%和1个bp吗（差0.01） 为什么公式：Money duration*1bp=bpv 而不是money duration*0.01=bpv？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月21日

同学您好，

就像您说的，bpv是利率变动一个bp，价格变动多少。它就是这么定义的，1个BP代表最小的单位了，它想看最小单位的变动带来多少的影响。

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