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远仔 · 2020年10月19日

money duration和bpv的问题

money duration是利率变动1%,价格变动多少 bpv是利率变动一个bp,价格变动多少 那两者的区别不就在于1%和1个bp吗(差0.01) 为什么公式:Money duration*1bp=bpv 而不是money duration*0.01=bpv?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月21日

同学您好,

就像您说的,bpv是利率变动一个bp,价格变动多少。它就是这么定义的,1个BP代表最小的单位了,它想看最小单位的变动带来多少的影响。

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