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临江仙 · 2020年10月19日

VAR经典题Section4中3.4咨询

请教如何求 零息债的 修正久期(在连续复利的情况下)

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


理论上来说零息债的修正久期是要用期限除以1+y的(目前接触的概念里我没遇到连续复利不连续复利的情况)。

考试时候遇到零息债的话,没有特殊说明就直接拿期限当久期进行计算就好了。


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