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Roseline · 2020年10月19日

FRM一级Financial Markets and Products经典题Section 15第1.7题

老师好,FRM一级Financial Markets and Products经典题Section 15第1.7题,这道题是不是也可以按照粉色笔记写的long 1年的put , strike price = 10, long 0.5 年的call, strike price= 9.8来合成?(虽然答案里面没有这个选项)


2 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年11月10日

同学你好 b选项里面两个期权的执行价格写反了,所以不选。

小刘_品职助教 · 2020年10月20日

同学你好,

你说的是对的,这就是一个数学变换哈~

Roseline · 2020年11月09日

老师好,想问一下如果粉色字体部分是正确的话,那为什么B答案不对?

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